#==================================================================================================================#
# CONSEJO FISCAL AUTÓNOMO (CFA)
# DOCUMENTO DE TRABAJO NO.3
# AJUSTE ESTACIONAL: ANÁLISIS DE SERIES FISCALES, METODOLOGÍA X13-ARIMA-SEATS
# FUENTE: Manual X13-ARIMA-SEATS 
#(https://www2.census.gov/software/x-13arima-seats/x-13-data/documentation/docx13as.pdf)

# SERIE: Gasto en bienes y servicios de consumo y producción del Gobierno Central.
# TRANSFORMACIÓN: Log.
# CALENDARIO: Lunes-Jueves.
# OUTLIERS: aditivo.
# MODELO: (0 1 1)(1 1 1).

# AUTOR: Gabriel A. Valenzuela Vicencio
# EMAIL INSTITUCIONAl: gavalenzuela@cfachile.cl
# EMAIL PERSONAL: gavalenzuelavic@gmail.com
# FECHA: Diciembre 2024
#==================================================================================================================#

#==================================================================================================================#
# ESPECIFICACIONES DE SERIE:
series {file = 'DTNo3CFA_Serie.txt'       # Cambiar a nombre archivo .txt, que contiene los datos de la hoja 0.
	  format = 'datevalue'                # No cambiar.
	  period = 12                         # No cambiar.
	  decimals = 5                        # No cambiar.
	  precision = 5                       # No cambiar.
	  span = (2012.1, 2023.12)            # Actualizar fecha final de la serie (formato: yyyy.m)
        save = b1                           # No cambiar.
        print = (a1 +a1p a18 b1 +b1p)       # No cambiar.
        }

#==================================================================================================================#
# ESTIMACIÓN FRECUENCIA ESPECTRAL:
spectrum {save = (sp0 sp1)  # No cambiar.
          savelog = all     # No cambiar.
          } 

#==================================================================================================================#
# ESPECIFICACIÓN TRANSFORMACIÓN:
transform {function = log
           } 

#==================================================================================================================#
# ESPECIFICACIÓN DE VARIABLES DETERMINISTICAS:
regression {variables = (ao2020.dec)      # Agregar/quitar outliers del análisis.
            file = 'DTNo3CFA_Calendario_LJ.txt'    # Cambiar por el calendario que se desea contrastar.
            format = 'Datevalue'          # No cambiar.
	      start = 1985.1                # No cambiar. 
	      user = (Lun-Jue)              # Cambiar de acuerdo al calendario que se desea contrastar.
	      usertype = (td)               # Cambiar de acuerdo al calendario que se desea contrastar.
            centeruser = mean             # No cambiar.
            savelog = aictest             # No cambiar.
            print = (rmx ats otl ao ls so a13 tc td hol a10 usr cts tdw) # No cambiar.
           }

# ESPECIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN:
estimate {tol = 1.0e-5         # No cambiar.
          maxiter = 1500       # Cambiar si la estimación no converge (cambiar a 5000). 
          exact = arma         # No cambiar.
	    outofsample = no     # No cambiar.
	    savelog = (all)      # No cambiar.
          print = (opt mdl est afc lks rcm acm lkf rts ref rrs rsd) # No cambiar.
         }

# ESPECIFICACIÓN CHEQUEO DE LOS RESIDUOS:
check {maxlag = 36                              # No cambiar.
       print = (acf acp pcf pcp ap2 nrm dw hst) # No cambiar.
       save = (acf pcf ac2)                     # No cambiar.
       savelog = (all)                          # No cambiar.
       }

#==================================================================================================================#
# ESPECIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE OUTLIERS AUTOMÁTICAMENTE:
outlier {types = all      # No cambiar.
         savelog = id     # No cambiar.
         }

#==================================================================================================================#
# ESPECIFICACIÓN MODELO ARIMA:
arima  {model = (0 1 1)(1 1 1)   # Cambiar al modelo que se desea contrastar.
       } 

# ESPECIFICACIÓN RETRO/PROYECCIÓN:
forecast {maxback = 12	  # No cambiar.
	    maxlead = 12    # No cambiar.
	    print = (fct)   # No cambiar.
	    save = (fct)    # No cambiar.
         }

# ESPECIFICACIÓN DE MÓDULO X11:
x11 {mode = mult                                  # Cambiar según la transformación elegida.
     seasonalma = s3x3                            # Cambiar según el valor del "MSR: Moving seasonality ratio"
     sigmalim = (1.5 1.8)                         # Cambiar según los valores de los estadísticos M, en particular, el M05.
     trendma = 13                                 # Cambiar según el valor del "I/C Ratio"
     final = ao                                   # No cambiar.
     print = alltables                            # No cambiar.
     save = (c17 d8 d9 d10 d11 d12 d13 D16 d18 )  # No cambiar.
     savelog = (all)                              # No cambiar.
     } 
#==================================================================================================================#